Сравнение SPNS с WMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и The Williams Companies, Inc. (WMB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPNS или WMB.
Доходность
Сравнение доходности SPNS и WMB
Доходность по периодам
С начала года, SPNS показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 72.07%. За последние 10 лет акции SPNS превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 15.57% против 6.56% соответственно.
SPNS
-4.60%
-25.35%
-20.97%
8.52%
5.73%
15.57%
WMB
72.07%
10.50%
42.75%
71.30%
28.57%
6.56%
Фундаментальные показатели
| SPNS | WMB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.57B | $69.17B |
| EPS | $1.23 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 22.85 | 24.04 |
| PEG коэффициент | 5.92 | 9.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $407.85M | $10.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $182.45M | $6.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $75.38M | $5.97B |
Основные характеристики
| SPNS | WMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 4.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 5.14 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 7.30 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | 22.91 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 38.08% | 18.52% |
| Макс. просадка | -99.45% | -98.04% |
| Текущая просадка | -76.42% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPNS и WMB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPNS c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPNS и WMB
Дивидендная доходность SPNS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности WMB в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNS Sapiens International Corporation N.V. | 2.10% | 1.76% | 3.79% | 1.07% | 0.46% | 1.07% | 1.81% | 1.74% | 1.39% | 1.47% | 0.00% | 1.95% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.24% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок SPNS и WMB
Максимальная просадка SPNS за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPNS и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPNS и WMB
Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) имеет более высокую волатильность в 32.00% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что SPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPNS и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sapiens International Corporation N.V. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности