PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPNS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPNS с VOO

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPNS или VOO.

Корреляция

Корреляция между SPNS и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPNS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPNS:

-0.42

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

SPNS:

-0.34

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPNS:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPNS:

-0.22

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

SPNS:

-0.70

VOO:

2.13

Индекс Язвы

SPNS:

24.50%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

SPNS:

38.16%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

SPNS:

-99.45%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPNS:

-75.37%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, SPNS показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции SPNS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.79% против 12.64% соответственно.

SPNS

С начала года

5.47%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.20%

1 год

-16.08%

3 года

8.03%

5 лет

4.42%

10 лет

13.79%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-2.10%

1 год

11.60%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sapiens International Corporation N.V.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPNS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPNS
Ранг риск-скорректированной доходности SPNS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPNS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPNS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPNS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPNS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPNS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPNS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPNS и VOO

Дивидендная доходность SPNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPNS
Sapiens International Corporation N.V.		3.44%2.12%1.76%3.79%1.07%0.46%1.07%1.81%1.74%1.39%1.47%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPNS и VOO

Максимальная просадка SPNS за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPNS и VOO

Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...