Сравнение SPNS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPNS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPNS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SPNS показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции SPNS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.57% против 13.11% соответственно.
SPNS
-4.60%
-25.35%
-20.97%
8.52%
5.73%
15.57%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| SPNS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 38.08% | 12.23% |
| Макс. просадка | -99.45% | -33.99% |
| Текущая просадка | -76.42% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPNS и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPNS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPNS и VOO
Дивидендная доходность SPNS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNS Sapiens International Corporation N.V. | 2.10% | 1.76% | 3.79% | 1.07% | 0.46% | 1.07% | 1.81% | 1.74% | 1.39% | 1.47% | 0.00% | 1.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPNS и VOO
Максимальная просадка SPNS за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPNS и VOO
Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) имеет более высокую волатильность в 32.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.