PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и VUAA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation
-4.06%17.37%25.27%26.68%-18.63%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

VUAA.L

1 день
2.50%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.29%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Сравнение комиссий SPLW.L и VUAA.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.LVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.14

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.65

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.13

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

8.63

-8.73

SPLW.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.14

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и VUAA.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и VUAA.L

Ни SPLW.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и VUAA.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и VUAA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-34.05%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.75%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.41%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.20%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и VUAA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.87%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.72%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.07%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.97%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

17.88%

-5.58%