PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLW.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLW.L с IUES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).

SPLW.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и IUES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		31.62%9.82%3.87%-0.63%63.84%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%.

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-6.09%
1 месяц
4.33%
С начала года
31.62%
6 месяцев
34.47%
1 год
30.17%
3 года*
15.77%
5 лет*
23.23%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с BNDSPLW.L с VOOSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSPX.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с IISU.LSPLW.L с IUCM.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с CSPX.LIUES.L с IXCIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Сравнение комиссий SPLW.L и IUES.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPLW.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLW.LIUES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.30

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.69

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.09

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

6.92

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLW.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLW.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.30

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и IUES.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и IUES.L

Ни SPLW.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и IUES.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и IUES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLW.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-66.78%

+49.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-19.01%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.62%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-14.29%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.26%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLW.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.92%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

14.99%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

23.12%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

26.71%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

28.33%

-16.03%