Сравнение SPLW.L с BYBU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L).

SPLW.L и BYBU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. BYBU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Buyback NTR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и BYBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и BYBU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc	2.26%	4.80%	13.46%	-0.49%	-4.28%	10.45%
BYBU.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD	-0.51%	17.38%	14.97%	15.90%	-12.83%	9.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у BYBU.L с доходностью -0.51%.

SPLW.L

1 день: 0.82%

1 месяц: -5.08%

С начала года: 2.26%

6 месяцев: 1.18%

1 год: 0.00%

3 года*: 7.53%

5 лет*: —

10 лет*: —

BYBU.L

1 день: 0.96%

1 месяц: -2.46%

С начала года: -0.51%

6 месяцев: 2.22%

1 год: 17.78%

3 года*: 15.28%

5 лет*: 9.42%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Название символа

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с SPLW.L:

SPLW.L с BND SPLW.L с VOO SPLW.L с IUVL.L SPLW.L с CSPX.L SPLW.L с 3USL.L SPLW.L с IISU.L SPLW.L с IUCM.L

Часто сравнивают с BYBU.L:

BYBU.L с BUYB.L BYBU.L с QQQ BYBU.L с VOO BYBU.L с VFMO BYBU.L с VMO.TO BYBU.L с SPY BYBU.L с SPYL.L

Сравнение комиссий SPLW.L и BYBU.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BYBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLW.L

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

BYBU.L

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Доходность на риск

SPLW.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BYBU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPLW.L	BYBU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.00	1.10	-1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.09	1.65	-1.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.22	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	1.58	-1.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.10	7.78	-7.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLW.L vs. BYBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа BYBU.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и BYBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPLW.L	BYBU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.00	1.10	-1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	1.07	-0.64

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и BYBU.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и BYBU.L

Ни SPLW.L, ни BYBU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и BYBU.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки BYBU.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и BYBU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPLW.L	BYBU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.23%	-28.64%	+11.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-12.03%	+2.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-22.11%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.08%	-3.80%	-1.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.08%	-5.02%	-0.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	2.71%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и BYBU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPLW.L	BYBU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.19%	3.59%	-0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.96%	8.59%	-1.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.97%	16.61%	-3.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.30%	21.35%	-9.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.30%	28.28%	-15.98%

Сравнение SPLW.L с BYBU.L

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и BYBU.L

Сравнение доходности по годам SPLW.L и BYBU.L

Доходность по периодам

SPLW.L

BYBU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPLW.L и BYBU.L

Доходность на риск

SPLW.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск

SPLW.L

BYBU.L

Сравнение SPLW.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPLW.L vs. BYBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и BYBU.L

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и BYBU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и BYBU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)