Сравнение SPLT.L с IITU.L
SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLT.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLT.L returned 7.15%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLT.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLT.L показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции SPLT.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 27.26% соответственно.
SPLT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 74.34%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 7.15%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам SPLT.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLT.L iShares Physical Platinum ETC | -5.28% | 104.63% | -8.37% | -10.78% | 23.96% | -10.18% | 7.04% | 17.70% | -9.90% | -6.89% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between SPLT.L and IITU.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLT.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SPLT.L
IITU.L
Сравнение SPLT.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLT.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.17 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.17 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLT.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.71 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.16 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.28 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.23 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPLT.L и IITU.L
Максимальная просадка SPLT.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLT.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.05% | -28.03% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -16.76% | -17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -28.03% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -28.03% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -28.03% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -2.89% | -29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -5.14% | -29.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 6.51% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLT.L и IITU.L
iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SPLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLT.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 7.01% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 14.45% | +27.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.08% | 19.60% | +27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 21.94% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 21.31% | +6.61% |
Сравнение комиссий SPLT.L и IITU.L
SPLT.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLT.L и IITU.L
Ни SPLT.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLT.L and IITU.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPLT.L.
SPLT.L is categorized as Precious Metals, while IITU.L is Technology Equities. SPLT.L tracks Platinum, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for SPLT.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLT.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор