PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLKXLK

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPLK и XLK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLK и XLK

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.25%
18.00%
SPLK
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Splunk Inc.

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLK c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLK, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLK, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.34
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.27

Сравнение коэффициента Шарпа SPLK и XLK


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.26
1.79
SPLK
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и XLK

SPLK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLK
Splunk Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.76%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SPLK и XLK


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-29.83%
-7.80%
SPLK
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и XLK

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.00%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
4.98%
SPLK
XLK