PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLKVTI

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPLK и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLK и VTI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


330.00%340.00%350.00%360.00%370.00%380.00%390.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
342.22%
388.91%
SPLK
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLK, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.0011.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLK, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.003.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLK, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLK, с текущим значением в 73.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0073.74
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.009.79

Сравнение коэффициента Шарпа SPLK и VTI


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.28
2.06
SPLK
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и VTI

SPLK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLK
Splunk Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SPLK и VTI


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-29.83%
-0.67%
SPLK
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и VTI

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
4.40%
SPLK
VTI