PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLKVOO
Дох-ть с нач. г.2.99%7.85%
Дох-ть за 1 год71.19%25.52%
Дох-ть за 3 года2.09%9.04%
Дох-ть за 5 лет3.11%13.89%
Дох-ть за 10 лет9.41%12.85%
Коэф-т Шарпа2.362.32
Дневная вол-ть33.27%11.69%
Макс. просадка-69.58%-33.99%
Current Drawdown-29.83%-2.45%

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между SPLK и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLK и VOO

С начала года, SPLK показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции SPLK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.06%
19.32%
SPLK
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Splunk Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLK в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.67
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84

Сравнение коэффициента Шарпа SPLK и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SPLK на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPLK и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.32
2.32
SPLK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и VOO

SPLK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLK
Splunk Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPLK и VOO

Максимальная просадка SPLK за все время составила -69.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPLK и VOO


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-29.83%
-2.45%
SPLK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и VOO

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.27%
3.27%
SPLK
VOO