PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLKVOO

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPLK и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLK и VOO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
12.98%
SPLK
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLK, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLK, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLK, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLK, с текущим значением в 25.81, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0025.81
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0017.66

Сравнение коэффициента Шарпа SPLK и VOO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.84
2.84
SPLK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и VOO

SPLK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLK
Splunk Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPLK и VOO


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-29.83%
0
SPLK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и VOO

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
2.95%
SPLK
VOO