PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPLK и SMCI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SPLK и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Splunk Inc. (SPLK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-62.04%
SPLK
SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPLK:

$26.44B

SMCI:

$18.15B

EPS

SPLK:

$1.52

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

SPLK:

103.22

SMCI:

15.42

PEG коэффициент

SPLK:

1.81

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

SPLK:

$1.49B

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPLK:

$1.26B

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

SPLK:

$504.75M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам


SPLK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

1.67%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-62.04%

1 год

-5.03%

5 лет

61.28%

10 лет

24.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLK и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLK
Ранг риск-скорректированной доходности SPLK, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLK c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.64-0.07
Коэффициент Сортино SPLK, с текущим значением в 10.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.0010.470.81
Коэффициент Омега SPLK, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.004.551.11
Коэффициент Кальмара SPLK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.09-0.10
Коэффициент Мартина SPLK, с текущим значением в 91.19, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0091.19-0.18
SPLK
SMCI


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.64
-0.07
SPLK
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и SMCI

Ни SPLK, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLK и SMCI


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-29.83%
-73.92%
SPLK
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и SMCI

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.00%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
22.32%
SPLK
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPLK и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Splunk Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab