PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPLK и FTNT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SPLK и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Splunk Inc. (SPLK) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
342.22%
1,614.52%
SPLK
FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPLK:

$26.44B

FTNT:

$72.22B

EPS

SPLK:

$1.52

FTNT:

$2.00

Цена/прибыль

SPLK:

103.22

FTNT:

47.12

PEG коэффициент

SPLK:

1.81

FTNT:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

SPLK:

$1.49B

FTNT:

$4.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPLK:

$1.26B

FTNT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

SPLK:

$504.75M

FTNT:

$1.48B

Доходность по периодам


SPLK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

-0.26%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

61.13%

1 год

54.73%

5 лет

32.11%

10 лет

31.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLK и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLK
Ранг риск-скорректированной доходности SPLK, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLK c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.621.44
Коэффициент Сортино SPLK, с текущим значением в 10.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.0010.392.59
Коэффициент Омега SPLK, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.004.581.33
Коэффициент Кальмара SPLK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.091.79
Коэффициент Мартина SPLK, с текущим значением в 90.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0090.305.27
SPLK
FTNT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.62
1.44
SPLK
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и FTNT

Ни SPLK, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLK и FTNT


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-29.83%
-5.02%
SPLK
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и FTNT

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.00%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
7.47%
SPLK
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPLK и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Splunk Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab