PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLKDT
Дох-ть с нач. г.2.99%-16.16%
Дох-ть за 1 год71.19%8.62%
Дох-ть за 3 года2.09%-5.63%
Коэф-т Шарпа2.360.37
Дневная вол-ть33.27%30.07%
Макс. просадка-69.58%-61.77%
Current Drawdown-29.83%-41.79%

Фундаментальные показатели


SPLKDT
Рыночная капитализация$26.44B$13.75B
Прибыль на акцию$1.52$0.66
Цена/прибыль103.2270.36
PEG коэффициент1.811.05
Выручка (12 мес.)$4.22B$1.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.84B$772.08M
EBITDA (12 мес.)$441.60M$163.61M

Корреляция

0.56
-1.001.00

Корреляция между SPLK и DT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLK и DT

С начала года, SPLK показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -16.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.05%
-2.63%
SPLK
DT

Сравнение акций, фондов или ETF


Splunk Inc.

Dynatrace, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLK c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLK в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.67
DT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DT в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.91

Сравнение коэффициента Шарпа SPLK и DT

Показатель коэффициента Шарпа SPLK на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DT равного 0.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPLK и DT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.32
0.37
SPLK
DT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и DT

Ни SPLK, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLK и DT

Максимальная просадка SPLK за все время составила -69.58%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPLK и DT


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-29.83%
-41.79%
SPLK
DT

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и DT

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.27%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.27%
6.73%
SPLK
DT