PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SPLKDT

Фундаментальные показатели


SPLKDT
Рыночная капитализация$26.44B$15.72B
EPS$1.52$0.52
Цена/прибыль103.22101.48
PEG коэффициент1.811.21
Общая выручка (12 мес.)$2.55B$1.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.12B$920.44M
EBITDA (12 мес.)$640.74M$142.69M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPLK и DT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLK и DT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
17.07%
SPLK
DT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLK c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLK, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLK, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLK, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLK, с текущим значением в 26.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0026.90
DT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.83

Сравнение коэффициента Шарпа SPLK и DT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.92
0.51
SPLK
DT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и DT

Ни SPLK, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLK и DT


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-29.83%
-31.65%
SPLK
DT

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и DT

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.00%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
5.04%
SPLK
DT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPLK и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Splunk Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию