PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLKDDOG
Дох-ть с нач. г.2.99%5.05%
Дох-ть за 1 год71.19%87.29%
Дох-ть за 3 года2.09%10.63%
Коэф-т Шарпа2.361.73
Дневная вол-ть33.27%52.37%
Макс. просадка-69.58%-68.11%
Current Drawdown-29.83%-35.13%

Фундаментальные показатели


SPLKDDOG
Рыночная капитализация$26.44B$41.02B
Прибыль на акцию$1.52$0.14
Цена/прибыль103.22882.86
PEG коэффициент1.811.15
Выручка (12 мес.)$4.22B$2.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.84B$1.33B
EBITDA (12 мес.)$441.60M$2.96M

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между SPLK и DDOG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLK и DDOG

С начала года, SPLK показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 5.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.06%
44.80%
SPLK
DDOG

Сравнение акций, фондов или ETF


Splunk Inc.

Datadog, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLK c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLK в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.67
DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.18

Сравнение коэффициента Шарпа SPLK и DDOG

Показатель коэффициента Шарпа SPLK на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного 1.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPLK и DDOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.32
1.73
SPLK
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и DDOG

Ни SPLK, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLK и DDOG

Максимальная просадка SPLK за все время составила -69.58%, примерно равная максимальной просадке DDOG в -68.11%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPLK и DDOG


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-29.83%
-35.13%
SPLK
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и DDOG

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.27%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.27%
6.93%
SPLK
DDOG