PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLK с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SPLKCSCO

Фундаментальные показатели


SPLKCSCO
Рыночная капитализация$26.44B$198.74B
EPS$1.52$2.54
Цена/прибыль103.2219.61
PEG коэффициент1.812.41
Общая выручка (12 мес.)$2.55B$53.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.12B$35.16B
EBITDA (12 мес.)$640.74M$15.79B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SPLK и CSCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPLK и CSCO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
4.78%
SPLK
CSCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLK c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLK, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.0012.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLK, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.003.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLK, с текущим значением в 96.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0096.94
CSCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.63

Сравнение коэффициента Шарпа SPLK и CSCO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.34
-0.35
SPLK
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и CSCO

SPLK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLK
Splunk Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.11%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SPLK и CSCO


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-29.83%
-13.54%
SPLK
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и CSCO

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.00%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
4.54%
SPLK
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPLK и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Splunk Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию