Сравнение SPLG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SPLG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и ITOT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLG показывает доходность 25.01%, а ITOT немного ниже – 24.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLG имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции ITOT немного отстают с 12.67%.
SPLG
25.01%
0.63%
11.70%
32.35%
15.52%
13.18%
ITOT
24.15%
1.00%
11.81%
32.67%
14.82%
12.67%
Основные характеристики
| SPLG | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.41 | 16.83 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.59% |
| Макс. просадка | -54.50% | -55.21% |
| Текущая просадка | -1.76% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и ITOT
И SPLG, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLG и ITOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и ITOT
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и ITOT
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и ITOT
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.08% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.