Сравнение SPLG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SPLG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или ITOT.
Корреляция
Корреляция между SPLG и ITOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и ITOT
Основные характеристики
SPLG:
2.21
ITOT:
2.13
SPLG:
2.93
ITOT:
2.82
SPLG:
1.41
ITOT:
1.39
SPLG:
3.35
ITOT:
3.30
SPLG:
13.99
ITOT:
13.00
SPLG:
2.02%
ITOT:
2.15%
SPLG:
12.73%
ITOT:
13.17%
SPLG:
-54.52%
ITOT:
-55.20%
SPLG:
-1.39%
ITOT:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, SPLG показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 2.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLG имеют среднегодовую доходность 13.52%, а акции ITOT немного отстают с 13.00%.
SPLG
1.96%
2.26%
9.58%
27.08%
14.31%
13.52%
ITOT
2.22%
2.43%
10.01%
26.97%
13.63%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и ITOT
И SPLG, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLG и ITOT
SPLG
ITOT
Сравнение SPLG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и ITOT
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и ITOT
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.52%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и ITOT
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.05% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.