Сравнение SPIP с O
SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPIP returned 2.40%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.51% соответственно.
SPIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.40%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам SPIP и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.81% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SPIP and O is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.05 |
The correlation between SPIP and O shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIP vs. O — Ранг доходности на риск
SPIP
O
Сравнение SPIP c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIP | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.01 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 4.57 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIP и O
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -48.45% | +33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -11.10% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -26.49% | +21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -34.48% | +19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -48.28% | +32.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.97% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -9.19% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 4.86% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и O
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.14%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 6.93% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 13.10% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 16.74% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 19.06% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 25.67% | -19.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и O
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 5.44% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SPIP and O have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to SPIP (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPIP dropped -15.39% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIP и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор