Сравнение SPIP с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Realty Income Corporation (O).
SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIP и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.28% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.53% против 5.07% соответственно.
SPIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIP vs. O — Ранг доходности на риск
SPIP
O
Сравнение SPIP c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.24 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 3.57 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и O составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и O
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.81% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и O
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -48.45% | +33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -11.10% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -34.48% | +19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -48.28% | +32.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -8.00% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -9.22% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.70% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и O
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 4.53% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 11.31% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 16.84% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 18.89% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 25.69% | -19.66% |