Сравнение SPHQ с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SPHQ и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или USMV.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и USMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и USMV
Основные характеристики
SPHQ:
1.92
USMV:
1.61
SPHQ:
2.65
USMV:
2.25
SPHQ:
1.34
USMV:
1.29
SPHQ:
3.86
USMV:
2.07
SPHQ:
13.24
USMV:
7.22
SPHQ:
1.80%
USMV:
1.97%
SPHQ:
12.44%
USMV:
8.84%
SPHQ:
-57.83%
USMV:
-33.10%
SPHQ:
-4.67%
USMV:
-6.34%
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 13.11% против 10.07% соответственно.
SPHQ
-1.03%
-4.03%
2.67%
23.19%
14.02%
13.11%
USMV
-0.70%
-3.37%
3.72%
13.80%
7.59%
10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и USMV
И SPHQ, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHQ и USMV
SPHQ
USMV
Сравнение SPHQ c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и USMV
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности USMV в 1.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.16% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.69% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и USMV
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и USMV
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.