PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.04%/yr vs 9.98%/yr for USMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 15.04% против 9.98% соответственно.

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SPHQ and USMV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SPHQ and USMV has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHQ и USMV

Секторы
SPHQ
USMV

Технологии

28.1%
30.8%

Промышленность

24.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

15.4%
10.0%

Финансовые услуги

13.3%
12.4%

Здравоохранение

8.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.7%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.9%

Коммунальные услуги

1.0%
7.5%

Энергетика

0.7%
3.6%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

SPHQ
28.1%
USMV
30.8%

Промышленность

SPHQ
24.3%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
USMV
10.0%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
USMV
12.4%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
USMV
12.5%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
USMV
5.7%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
USMV
5.9%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
USMV
7.5%

Энергетика

SPHQ
0.7%
USMV
3.6%

Недвижимость

SPHQ

-

USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SPHQ vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.62

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.93

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.82

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

2.72

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.62

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и USMV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-33.10%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.46%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-9.36%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-17.93%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-33.10%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-2.88%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и USMV

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.40%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

5.91%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

8.51%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

12.35%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

14.50%

+3.36%

Сравнение комиссий SPHQ и USMV

И SPHQ, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и USMV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and USMV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 9.98% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while USMV is Large Cap Blend Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор