PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHQ с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHQ с USMV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

SPHQ и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или USMV.

Корреляция

Корреляция между SPHQ и USMV составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPHQ:

10.80%

USMV:

7.24%

Макс. просадка

SPHQ:

-0.57%

USMV:

-0.74%

Текущая просадка

SPHQ:

-0.31%

USMV:

-0.74%

Доходность по периодам

SPHQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USMV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPHQ и USMV

И SPHQ, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHQ и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHQ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и USMV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности USMV в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и USMV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -0.57%, что меньше максимальной просадки USMV в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и USMV

Загрузка...