PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPHQ с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и USMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 13.63% против 9.64% соответственно.


SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Quality ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Сравнение комиссий SPHQ и USMV

И SPHQ, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPHQ vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPHQUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.05

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.15

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.06

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

0.25

+6.10

SPHQ vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPHQUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.05

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.36

Корреляция

Корреляция между SPHQ и USMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и USMV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности USMV в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и USMV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и USMV.


Загрузка...

Показатели просадок


SPHQUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-33.10%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-8.91%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-17.93%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-33.10%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.87%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-2.88%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.03%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и USMV

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPHQUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.02%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.07%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

12.50%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

12.38%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

14.51%

+3.30%