PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.85%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.26% против 7.17% соответственно.

SPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.57%
1 год
8.03%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.26%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий SPHIX и XLP

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPHIX vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.23

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.42

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.49

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

1.19

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.23

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.44

+1.00

Корреляция

Корреляция между SPHIX и XLP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и XLP

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.01%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и XLP

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-35.90%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-9.69%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-16.30%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-24.51%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-8.41%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-7.06%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.03%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и XLP

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.33%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.93%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

9.34%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

13.90%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

13.14%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

14.69%

-8.90%