Сравнение SPHIX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.85% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.26% против 11.23% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.26%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и XLE
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
SPHIX vs. XLE — Ранг доходности на риск
SPHIX
XLE
Сравнение SPHIX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.18 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.56 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.61 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 4.23 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.18 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.38 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.31 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и XLE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и XLE
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 6.01% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и XLE
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -71.26% | +39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -18.79% | +15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -26.04% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -66.81% | +44.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.74% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -18.05% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 7.15% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и XLE
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.33%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 6.45% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 14.46% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 25.21% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 26.09% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 29.50% | -23.71% |