Сравнение SPHIX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHIX или XLE.
Основные характеристики
| SPHIX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.60% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 16.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 22.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.08% | 5.05% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 7.51 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 2.15 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 34.19 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 3.42% | 17.79% |
| Макс. просадка | -31.35% | -71.54% |
| Текущая просадка | -0.38% | -1.69% |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и XLE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и XLE
С начала года, SPHIX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.08% против 5.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и XLE
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHIX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и XLE
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.70% | 5.43% | 5.17% | 4.74% | 4.71% | 5.11% | 6.00% | 5.40% | 5.45% | 6.26% | 6.97% | 6.16% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и XLE
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и XLE
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 0.72%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.