PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHIX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с XLE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHIX или XLE.

Корреляция

Корреляция между SPHIX и XLE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHIX:

2.15

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

SPHIX:

3.01

XLE:

-0.14

Коэф-т Омега

SPHIX:

1.51

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

SPHIX:

2.02

XLE:

-0.29

Коэф-т Мартина

SPHIX:

8.58

XLE:

-0.75

Индекс Язвы

SPHIX:

0.97%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

SPHIX:

3.88%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

SPHIX:

-31.35%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

SPHIX:

-0.50%

XLE:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.10% против 4.78% соответственно.

SPHIX

С начала года

1.58%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

2.33%

1 год

8.36%

5 лет

5.21%

10 лет

4.10%

XLE

С начала года

0.57%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-5.72%

5 лет

23.95%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPHIX и XLE

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHIX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SPHIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHIX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и XLE

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.23%6.09%5.43%5.17%4.74%4.71%5.11%6.01%5.40%5.45%6.26%6.98%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и XLE

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и XLE

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.26%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...