Сравнение SPHD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPHD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или VTI.
Корреляция
Корреляция между SPHD и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и VTI
Основные характеристики
SPHD:
1.46
VTI:
0.53
SPHD:
2.03
VTI:
0.80
SPHD:
1.26
VTI:
1.10
SPHD:
1.88
VTI:
0.71
SPHD:
5.63
VTI:
2.34
SPHD:
2.93%
VTI:
3.22%
SPHD:
11.32%
VTI:
14.18%
SPHD:
-41.39%
VTI:
-55.45%
SPHD:
-2.29%
VTI:
-8.70%
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.82% соответственно.
SPHD
4.37%
-0.79%
0.41%
17.04%
16.49%
8.55%
VTI
-4.51%
-5.54%
-1.05%
7.61%
18.89%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и VTI
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHD и VTI
SPHD
VTI
Сравнение SPHD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и VTI
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.26% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и VTI
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и VTI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.