Сравнение SPHD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPHD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или VTI.
Основные характеристики
| SPHD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.72% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 10.05% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.78% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 13.12% | 12.06% |
| Макс. просадка | -41.39% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.00% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между SPHD и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и VTI
С начала года, SPHD показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и VTI
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и VTI
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.35% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и VTI
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и VTI
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.