PortfoliosLab logo
Сравнение SPHD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHD и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPHD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.77%
352.49%
SPHD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHD:

0.83

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

SPHD:

1.19

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

SPHD:

1.17

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPHD:

0.90

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

SPHD:

3.26

VTI:

1.99

Индекс Язвы

SPHD:

3.66%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

SPHD:

14.37%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

SPHD:

-41.39%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SPHD:

-7.74%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.89% против 11.43% соответственно.


SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

12.29%

10 лет

7.89%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHD и VTI

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHD: 0.83
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино SPHD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHD: 1.19
VTI: 0.80
Коэффициент Омега SPHD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHD: 1.17
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SPHD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHD: 0.90
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина SPHD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHD: 3.26
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.47
SPHD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и VTI

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и VTI

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.74%
-10.40%
SPHD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и VTI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 9.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
14.83%
SPHD
VTI