PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.08%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.08% против 15.05% соответственно.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SPHD and VTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SPHD and VTI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHD и VTI

Секторы
SPHD
VTI

Недвижимость

20.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

17.8%
4.7%

Финансовые услуги

15.6%
12.0%

Энергетика

14.1%
3.7%

Коммунальные услуги

13.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.3%

Здравоохранение

5.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.4%
10.0%

Технологии

1.5%
33.5%

Промышленность

0.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Недвижимость

SPHD
20.1%
VTI
2.4%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
VTI
4.7%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
VTI
12.0%

Энергетика

SPHD
14.1%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
VTI
10.3%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
VTI
10.0%

Технологии

SPHD
1.5%
VTI
33.5%

Промышленность

SPHD
0.0%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

SPHD

-

VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPHD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.33

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.18

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.17

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

14.62

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.33

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SPHD и VTI

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-55.45%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.92%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-19.30%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-25.36%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-35.00%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.72%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.03%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.93%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и VTI

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.99% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.96%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.13%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.17%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.40%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.30%

-0.66%

Сравнение комиссий SPHD и VTI

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и VTI

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and VTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 7.08% for SPHD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.01% for VTI.

SPHD is categorized as Dividend, while VTI is Large Cap Blend Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор