Сравнение SPHD с VTI
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.24%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.83% соответственно.
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.17M | $45.93M | $42.02M | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам SPHD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between SPHD and VTI is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between SPHD and VTI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. VTI — Ранг доходности на риск
SPHD
VTI
Сравнение SPHD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.73 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 11.76 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и VTI
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -55.45% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -8.92% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -19.30% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -25.36% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -35.00% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.31% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -7.98% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.07% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и VTI
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.19% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.09% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 10.44% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 13.10% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.54% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.32% | -0.65% |
Сравнение комиссий SPHD и VTI
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и VTI
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and VTI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.19%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 7.24% for SPHD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.03% for VTI.
SPHD is categorized as Dividend, while VTI is Large Cap Blend Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор