PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPHD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHD и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPHD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.18%
262.49%
SPHD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHD:

1.12

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

SPHD:

1.55

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

SPHD:

1.23

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPHD:

1.19

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

SPHD:

4.55

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

SPHD:

3.49%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

SPHD:

14.16%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

SPHD:

-41.39%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPHD:

-7.92%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.63% соответственно.


SPHD

С начала года

-1.64%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-6.19%

1 год

12.77%

5 лет

13.44%

10 лет

7.77%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHD: 1.12
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино SPHD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHD: 1.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега SPHD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHD: 1.23
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара SPHD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHD: 1.19
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина SPHD, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHD: 4.55
^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.24
SPHD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPHD и ^GSPC

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-14.02%
SPHD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 9.38%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
13.60%
SPHD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab