PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 Index (^GSPC).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.24% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPHD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.92

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.41

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.41

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.61

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.92

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPHD и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SPHD и ^GSPC

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-56.78%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.14%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-25.43%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-33.92%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.78%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.75%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.60%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.37%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.55%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

18.33%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.90%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.05%

-0.40%