PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPH с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPH с SPLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPH или SPLG.

Корреляция

Корреляция между SPH и SPLG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPH и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPH:

0.10

SPLG:

0.52

Коэф-т Сортино

SPH:

0.28

SPLG:

0.89

Коэф-т Омега

SPH:

1.04

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPH:

0.09

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

SPH:

0.18

SPLG:

2.18

Индекс Язвы

SPH:

10.54%

SPLG:

4.85%

Дневная вол-ть

SPH:

29.24%

SPLG:

19.21%

Макс. просадка

SPH:

-60.60%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

SPH:

-13.44%

SPLG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 1.16% против 12.41% соответственно.

SPH

С начала года

13.43%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

4.28%

1 год

8.72%

5 лет

14.82%

10 лет

1.16%

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPH и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг риск-скорректированной доходности SPH, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPH c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и SPLG

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SPLG в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.87%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%8.10%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPH и SPLG

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и SPLG

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...