Сравнение SPGP с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Growth ETF (VUG).
SPGP и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или VUG.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и VUG
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.00% против 15.45% соответственно.
SPGP
12.12%
1.90%
4.71%
19.93%
13.56%
14.00%
VUG
28.45%
2.21%
13.73%
35.45%
18.64%
15.45%
Основные характеристики
| SPGP | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.97 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 14.78% | 16.84% |
| Макс. просадка | -42.08% | -50.68% |
| Текущая просадка | -1.95% | -2.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и VUG
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SPGP и VUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и VUG
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и VUG
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и VUG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.