PortfoliosLab logo
Сравнение SPGP с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPGP и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPGP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
481.23%
606.87%
SPGP
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.18

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

SPGP:

-0.11

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

SPGP:

0.98

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.18

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

SPGP:

-0.64

VUG:

2.22

Индекс Язвы

SPGP:

6.27%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

SPGP:

21.93%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

SPGP:

-13.92%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP показывает доходность -8.00%, а VUG немного ниже – -8.15%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.23% соответственно.


SPGP

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-4.17%

5 лет

15.93%

10 лет

12.07%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPGP и VUG

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPGP: -0.18
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPGP: -0.11
VUG: 0.95
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPGP: 0.98
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPGP: -0.18
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPGP: -0.64
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.57
SPGP
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и VUG

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и VUG

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.92%
-11.84%
SPGP
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и VUG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 15.91%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
16.77%
SPGP
VUG