Сравнение SPGP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPGP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и VTI
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.00% против 12.59% соответственно.
SPGP
12.12%
1.90%
4.71%
19.93%
13.56%
14.00%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| SPGP | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.97 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 14.78% | 12.51% |
| Макс. просадка | -42.08% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.95% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и VTI
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SPGP и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и VTI
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и VTI
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и VTI
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.