Сравнение SPGP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPGP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или VTI.
Корреляция
Корреляция между SPGP и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и VTI
Основные характеристики
SPGP:
1.14
VTI:
1.99
SPGP:
1.62
VTI:
2.65
SPGP:
1.20
VTI:
1.36
SPGP:
1.77
VTI:
3.04
SPGP:
4.92
VTI:
12.15
SPGP:
3.44%
VTI:
2.14%
SPGP:
14.81%
VTI:
13.08%
SPGP:
-42.08%
VTI:
-55.45%
SPGP:
-2.21%
VTI:
-2.65%
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.37% против 12.88% соответственно.
SPGP
4.51%
2.49%
5.23%
17.96%
12.58%
14.37%
VTI
1.27%
-1.74%
8.28%
26.79%
13.46%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и VTI
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPGP и VTI
SPGP
VTI
Сравнение SPGP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и VTI
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.32% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и VTI
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и VTI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.