PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.80%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP имеют среднегодовую доходность 14.80%, а акции VTI немного впереди с 15.05%.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SPGP and VTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.85

The correlation between SPGP and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и VTI

Секторы
SPGP
VTI

Технологии

22.8%
33.5%

Финансовые услуги

22.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

18.0%
10.0%

Промышленность

16.8%
9.8%

Энергетика

7.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.3%

Здравоохранение

3.8%
9.2%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SPGP
22.8%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
VTI
10.0%

Промышленность

SPGP
16.8%
VTI
9.8%

Энергетика

SPGP
7.1%
VTI
3.7%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
VTI
10.3%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
VTI
9.2%

Недвижимость

SPGP
2.7%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

SPGP

-

VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

VTI
4.7%

Коммунальные услуги

SPGP

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPGP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.33

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.18

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.17

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

14.62

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.33

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPGP и VTI

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-55.45%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.92%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-19.30%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-25.36%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-35.00%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.72%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.03%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.93%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и VTI

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.96%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.13%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

12.17%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.40%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.30%

+2.90%

Сравнение комиссий SPGP и VTI

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и VTI

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and VTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 14.80% for SPGP. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGP is categorized as S&P 500, while VTI is Large Cap Blend Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор