Сравнение SPGP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPGP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или VTI.
Корреляция
Корреляция между SPGP и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и VTI
Основные характеристики
SPGP:
0.90
VTI:
1.79
SPGP:
1.32
VTI:
2.41
SPGP:
1.16
VTI:
1.33
SPGP:
1.40
VTI:
2.72
SPGP:
3.85
VTI:
10.83
SPGP:
3.49%
VTI:
2.16%
SPGP:
14.85%
VTI:
13.04%
SPGP:
-42.08%
VTI:
-55.45%
SPGP:
-3.99%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.75% соответственно.
SPGP
2.61%
1.29%
9.26%
11.42%
12.56%
13.82%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и VTI
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPGP и VTI
SPGP
VTI
Сравнение SPGP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и VTI
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.34% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и VTI
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и VTI
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.62% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.