PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

SPGP и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGP и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.85%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 13.74% против 15.77% соответственно.

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с VIG

Сравнение комиссий SPGP и TDIV

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Доходность на риск

SPGP vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.25

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.87

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.27

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.79

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPGP и TDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и TDIV

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и TDIV

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGPTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-31.97%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-13.07%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-31.97%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-31.97%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-7.52%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.88%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и TDIV

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.32% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGPTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.10%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.70%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

23.52%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

20.45%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

20.73%

+0.43%