PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SPGP с TDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с TDIV

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

SPGP и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или TDIV.

Корреляция

Корреляция между SPGP и TDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности SPGP и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.49%
-9.61%
SPUU
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.81

TDIV:

-0.10

Коэф-т Сортино

SPGP:

-0.97

TDIV:

0.00

Коэф-т Омега

SPGP:

0.87

TDIV:

1.00

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.71

TDIV:

-0.10

Коэф-т Мартина

SPGP:

-2.86

TDIV:

-0.45

Индекс Язвы

SPGP:

5.16%

TDIV:

4.80%

Дневная вол-ть

SPGP:

18.24%

TDIV:

21.13%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

TDIV:

-31.97%

Текущая просадка

SPGP:

-20.89%

TDIV:

-20.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP показывает доходность -15.45%, а TDIV немного выше – -15.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции TDIV немного впереди с 11.72%.

SPGP

С начала года

-15.45%

1 месяц

-12.52%

6 месяцев

-15.82%

1 год

-15.40%

5 лет

14.23%

10 лет

11.46%

TDIV

С начала года

-15.44%

1 месяц

-15.44%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-2.71%

5 лет

14.25%

10 лет

11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Сравнение комиссий SPGP и TDIV

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и TDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUU: -0.29
SCHD: -0.09
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SPUU: -0.17
SCHD: -0.03
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUU: 0.98
SCHD: 1.00
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
SPUU: -0.27
SCHD: -0.09
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
SPUU: -1.27
SCHD: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.09
SPUU
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и TDIV

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TDIV в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок SPGP и TDIV

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и TDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.98%
-13.99%
SPUU
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и TDIV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет NaN%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.69%
7.85%
SPUU
SCHD

Пользовательские портфели с SPGP или TDIV

DM
8%
YTD
SCHD
VWRL.L
DEM.L
KMLM
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT
2%
YTD
SCHD
VGIT
IAU
1 / 409

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
134

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K