Сравнение SPGP с PFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или PFE.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и PFE
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 14.00% против 2.42% соответственно.
SPGP
12.12%
1.90%
4.71%
19.93%
13.56%
14.00%
PFE
-8.59%
-15.12%
-10.82%
-11.60%
-2.75%
2.42%
Основные характеристики
| SPGP | PFE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | -0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | 5.97 | -1.58 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 8.11% |
| Дневная вол-ть | 14.78% | 24.50% |
| Макс. просадка | -42.08% | -54.82% |
| Текущая просадка | -1.95% | -53.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPGP и PFE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и PFE
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PFE в 6.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
PFE Pfizer Inc. | 6.77% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и PFE
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и PFE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 5.14%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.