Сравнение SPGP с PFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или PFE.
Корреляция
Корреляция между SPGP и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и PFE
Основные характеристики
SPGP:
-0.18
PFE:
-0.31
SPGP:
-0.11
PFE:
-0.28
SPGP:
0.98
PFE:
0.97
SPGP:
-0.18
PFE:
-0.13
SPGP:
-0.64
PFE:
-0.60
SPGP:
6.27%
PFE:
12.48%
SPGP:
21.93%
PFE:
24.27%
SPGP:
-42.08%
PFE:
-58.96%
SPGP:
-13.92%
PFE:
-56.43%
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 12.07% против 0.48% соответственно.
SPGP
-8.00%
-5.77%
-8.06%
-4.17%
15.93%
12.07%
PFE
-12.18%
-9.08%
-16.83%
-3.58%
-4.21%
0.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPGP и PFE
SPGP
PFE
Сравнение SPGP c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и PFE
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PFE в 7.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.59% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
PFE Pfizer Inc. | 7.37% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и PFE
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и PFE
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.