PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPGP с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с PFE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE).

SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или PFE.

Корреляция

Корреляция между SPGP и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

0.05

PFE:

-0.67

Коэф-т Сортино

SPGP:

0.33

PFE:

-0.76

Коэф-т Омега

SPGP:

1.05

PFE:

0.91

Коэф-т Кальмара

SPGP:

0.12

PFE:

-0.26

Коэф-т Мартина

SPGP:

0.40

PFE:

-1.12

Индекс Язвы

SPGP:

6.80%

PFE:

13.63%

Дневная вол-ть

SPGP:

22.29%

PFE:

24.48%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

SPGP:

-6.58%

PFE:

-56.22%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 12.99% против 0.58% соответственно.

SPGP

С начала года

-0.16%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

-4.42%

1 год

1.02%

5 лет

17.40%

10 лет

12.99%

PFE

С начала года

-11.75%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-16.34%

5 лет

-4.54%

10 лет

0.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и PFE

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PFE в 7.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.47%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
PFE
Pfizer Inc.		7.52%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и PFE

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и PFE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 6.53%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...