PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с PFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с PFE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE).

SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGP и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGP и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-5.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
PFE
Pfizer Inc.		14.66%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 13.70% против 4.32% соответственно.

SPGP

1 день
3.24%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
8.81%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.70%

PFE

1 день
1.12%
1 месяц
1.56%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.02%
1 год
18.86%
3 года*
-6.22%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с MRNAPFE с ABBVPFE с SPYPFE с SCHD

Доходность на риск

SPGP vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPPFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.71

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.17

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.32

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

3.18

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.26

+0.43

Корреляция

Корреляция между SPGP и PFE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и PFE

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PFE в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
PFE
Pfizer Inc.		6.13%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и PFE

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PFE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGPPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-58.96%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-12.59%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-58.96%

+36.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-58.96%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-42.75%

+34.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-17.33%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

6.13%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и PFE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 6.32%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGPPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.75%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

18.50%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

26.73%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

25.46%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.90%

-2.73%