Сравнение SPGP.L с SGBX.L
SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) and SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) are both Precious Metals funds - SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while SGBX.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGP.L returned 19.91%/yr vs 19.84%/yr for SGBX.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SGBX.L.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и SGBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGP.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SGBX.L с доходностью 3.86%.
SPGP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 14.96%
SGBX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGP.L и SGBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.44% | 137.41% | 12.81% | 3.72% | -0.45% | -9.15% | 19.43% | 41.00% | -4.37% | -12.76% |
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 3.86% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
Correlation
The correlation between SPGP.L and SGBX.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between SPGP.L and SGBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGP.L vs. SGBX.L — Ранг доходности на риск
SPGP.L
SGBX.L
Сравнение SPGP.L c SGBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP.L | SGBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.85 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.94 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP.L | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.23 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и SGBX.L
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки SGBX.L в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и SGBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGP.L | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -22.29% | -57.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -18.07% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -18.07% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -18.07% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -16.26% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -6.07% | -36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 6.76% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и SGBX.L
iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGP.L | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 5.08% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 19.94% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 23.13% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 16.17% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 15.17% | +17.14% |
Сравнение комиссий SPGP.L и SGBX.L
SPGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGBX.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP.L и SGBX.L
Ни SPGP.L, ни SGBX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPGP.L and SGBX.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPGP.L.
SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while SGBX.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for SPGP.L and 0.15% for SGBX.L.
Подберите оптимальное распределение для SPGP.L и SGBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор