Сравнение SPGM с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
SPGM и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGM или VSS.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и VSS
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 9.41% против 4.48% соответственно.
SPGM
16.49%
-1.62%
6.03%
24.62%
11.02%
9.41%
VSS
2.97%
-5.17%
-2.00%
11.70%
4.42%
4.48%
Основные характеристики
| SPGM | VSS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 13.12 | 4.38 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 13.22% |
| Макс. просадка | -33.96% | -43.51% |
| Текущая просадка | -2.78% | -9.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и VSS
SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPGM и VSS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGM c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и VSS
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VSS в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.75% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.95% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и VSS
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и VSS
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.