Сравнение SPGM с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
SPGM и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGM или VSS.
Основные характеристики
| SPGM | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 3.74% |
| Дох-ть за 1 год | 19.30% | 11.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | -2.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 5.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 13.93% |
| Макс. просадка | -33.96% | -43.51% |
| Текущая просадка | -4.12% | -9.07% |
Корреляция
Корреляция между SPGM и VSS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и VSS
С начала года, SPGM показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 8.82% против 3.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и VSS
SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGM c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и VSS
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VSS в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.84% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.92% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и VSS
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и VSS
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 4.89% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.