PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGM с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

SPGM и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 11.83% против 7.80% соответственно.

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий SPGM и VSS

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

SPGM vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.97

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.61

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.80

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

10.97

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Корреляция

Корреляция между SPGM и VSS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и VSS

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и VSS

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGMVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-43.51%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.62%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-33.93%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-43.51%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-7.52%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-9.72%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и VSS

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.33%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGMVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.00%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.10%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.40%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.26%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.17%

+0.39%