Сравнение SPG с BRK-B
SPG (Simon Property Group, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SPG returned 5.57%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.57% против 12.93% соответственно.
SPG
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 5.57%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам SPG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 12.69% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SPG and BRK-B is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.33 |
The correlation between SPG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$17.14
BRK-B:
$33.62
SPG:
12.03
BRK-B:
14.24
SPG:
0.48
BRK-B:
0.55
SPG:
7.60
BRK-B:
2.75
SPG:
$6.65B
BRK-B:
$375.39B
SPG:
$5.71B
BRK-B:
$94.36B
SPG:
$7.77B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPG
BRK-B
Сравнение SPG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.27 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | -0.57 | +11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.18 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.67 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPG и BRK-B
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -53.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.42% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -14.95% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -26.58% | -19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -29.57% | -47.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -11.33% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -11.07% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.46% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и BRK-B
Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.72% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.70% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 14.32% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 17.11% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 19.43% | +17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и BRK-B
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.19% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и BRK-B
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPG and BRK-B have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPG has higher volatility (5.59%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs BRK-B's -53.86%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор