Сравнение SPFI с ENVA
SPFI (South Plains Financial, Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPFI in Banks - Regional, ENVA in Credit Services. Over the past 5 years, SPFI returned 14.00%/yr vs 35.65%/yr for ENVA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPFI и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFI показывает доходность 6.70%, а ENVA немного выше – 6.78%.
SPFI
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
ENVA
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 80.79%
- 3 года*
- 51.48%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- 35.58%
Сравнение доходности по годам SPFI и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFI South Plains Financial, Inc. | 6.70% | 13.56% | 22.25% | 7.42% | 0.68% | 48.66% | -8.31% | 18.25% |
ENVA Enova International, Inc. | 6.78% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | -4.52% |
Correlation
The correlation between SPFI and ENVA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.45 |
The correlation between SPFI and ENVA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPFI:
$699.68M
ENVA:
$4.42B
SPFI:
$3.58
ENVA:
$12.29
SPFI:
11.48
ENVA:
13.65
SPFI:
3.25
ENVA:
0.74
SPFI:
3.10
ENVA:
1.36
SPFI:
1.39
ENVA:
3.16
SPFI:
$224.70M
ENVA:
$3.28B
SPFI:
$156.32M
ENVA:
$1.23B
SPFI:
$61.25M
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFI vs. ENVA — Ранг доходности на риск
SPFI
ENVA
Сравнение SPFI c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Plains Financial, Inc. (SPFI) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFI | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.28 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 8.47 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFI | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.13 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPFI и ENVA
Максимальная просадка SPFI за все время составила -46.51%, что меньше максимальной просадки ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFI и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFI | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.51% | -81.56% | +35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -24.75% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -37.01% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.59% | -42.84% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -4.03% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -29.62% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 9.57% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFI и ENVA
Текущая волатильность для South Plains Financial, Inc. (SPFI) составляет 6.29%, в то время как у Enova International, Inc. (ENVA) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFI | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 10.49% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 28.31% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 38.10% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 40.30% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 49.32% | -11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFI и ENVA
Дивидендная доходность SPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFI South Plains Financial, Inc. | 1.61% | 1.60% | 1.61% | 1.80% | 1.67% | 1.08% | 0.74% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPFI и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Plains Financial, Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPFI and ENVA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (10.49%) compared to SPFI (6.29%). In terms of maximum drawdown, SPFI dropped -46.51% vs ENVA's -81.56%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFI и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор