Сравнение SPFE.DE с HGGA.DE
SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) and HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - SPFE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) while HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPFE.DE returned 2.19%/yr vs 0.90%/yr for HGGA.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for HGGA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFE.DE и HGGA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у HGGA.DE с доходностью 1.31%.
SPFE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- —
HGGA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFE.DE и HGGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.14% | 2.59% | 1.43% | 4.36% | -11.97% |
HGGA.DE HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 1.31% | -4.17% | 5.69% | 0.16% | -1.86% |
Correlation
The correlation between SPFE.DE and HGGA.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between SPFE.DE and HGGA.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFE.DE vs. HGGA.DE — Ранг доходности на риск
SPFE.DE
HGGA.DE
Сравнение SPFE.DE c HGGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFE.DE | HGGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 0.17 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFE.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPFE.DE и HGGA.DE
Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки HGGA.DE в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и HGGA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFE.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -8.58% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.04% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -6.78% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.56% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -4.18% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.02% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFE.DE и HGGA.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFE.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.53% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.33% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.42% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.98% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.98% | -0.92% |
Сравнение комиссий SPFE.DE и HGGA.DE
SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HGGA.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFE.DE и HGGA.DE
Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как HGGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGA.DE HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 3.12% | 3.07% | 2.78% | 1.96% | 1.51% | 1.20% | 1.49% | 2.15% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SPFE.DE and HGGA.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.
SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.18% for HGGA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и HGGA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор