Сравнение SPFD.DE с XUEM.DE
SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged) while XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFD.DE returned -1.83%/yr vs 2.28%/yr for XUEM.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPFD.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFD.DE и XUEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFD.DE показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у XUEM.DE с доходностью 3.29%.
SPFD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
XUEM.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFD.DE и XUEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.76% | 12.45% | -4.39% | 6.63% | -12.77% | -9.84% | 2.14% | 2.12% |
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 3.29% | 0.43% | 11.58% | 6.72% | -14.47% | 4.14% | -6.64% | 1.32% |
Correlation
The correlation between SPFD.DE and XUEM.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between SPFD.DE and XUEM.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFD.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск
SPFD.DE
XUEM.DE
Сравнение SPFD.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFD.DE | XUEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.52 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 10.09 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFD.DE | XUEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.64 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.28 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SPFD.DE и XUEM.DE
Максимальная просадка SPFD.DE за все время составила -28.91%, что больше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFD.DE и XUEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFD.DE | XUEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -26.83% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -2.72% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -13.45% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -17.85% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -2.82% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -10.35% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.95% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFD.DE и XUEM.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что SPFD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFD.DE | XUEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.06% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 3.83% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 5.81% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.74% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 10.44% | -1.56% |
Сравнение комиссий SPFD.DE и XUEM.DE
SPFD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XUEM.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFD.DE и XUEM.DE
SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 4.46% | 4.97% | 6.06% | 5.00% | 5.62% | 6.82% | 4.07% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPFD.DE and XUEM.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.
SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged), while XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for SPFD.DE and 0.25% for XUEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFD.DE и XUEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор