PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPES.L с BYBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPES.L с BYBU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPES.L returned 9.41%/yr vs 11.26%/yr for BYBU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPES.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPES.L и BYBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPES.L торгуется в GBp, в то время как BYBU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYBU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPES.L показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у BYBU.L с доходностью 8.17%.

SPES.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.99%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.26%
1 год
21.45%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

BYBU.L

1 день
-0.38%
1 месяц
4.80%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.14%
1 год
23.47%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPES.L и BYBU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		9.62%3.95%13.66%8.18%-1.34%-15.96%
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.17%9.02%16.01%10.19%-1.30%15.80%

Correlation

The correlation between SPES.L and BYBU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between SPES.L and BYBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPES.L и BYBU.L

Секторы
SPES.L
BYBU.L

Технологии

20.1%
22.4%

Финансовые услуги

14.2%
27.9%

Промышленность

14.1%
9.0%

Здравоохранение

11.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Недвижимость

6.2%
3.0%

Коммунальные услуги

5.8%
0.9%

Энергетика

4.2%
5.2%

Сырьевые материалы

3.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.6%

Технологии

SPES.L
20.1%
BYBU.L
22.4%

Финансовые услуги

SPES.L
14.2%
BYBU.L
27.9%

Промышленность

SPES.L
14.1%
BYBU.L
9.0%

Здравоохранение

SPES.L
11.2%
BYBU.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

SPES.L
9.9%
BYBU.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

SPES.L
6.5%
BYBU.L
3.7%

Недвижимость

SPES.L
6.2%
BYBU.L
3.0%

Коммунальные услуги

SPES.L
5.8%
BYBU.L
0.9%

Энергетика

SPES.L
4.2%
BYBU.L
5.2%

Сырьевые материалы

SPES.L
3.9%
BYBU.L
3.1%

Коммуникационные услуги

SPES.L
3.9%
BYBU.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с SPES.L:
SPES.L с EWSP.LSPES.L с PSRF.LSPES.L с SPMOSPES.L с SPYSPES.L с VUSA.LSPES.L с IMSU.LSPES.L с IUES.L
Часто сравнивают с BYBU.L:
BYBU.L с BUYB.LBYBU.L с QQQBYBU.L с VOOBYBU.L с IMSU.LBYBU.L с SPYL.LBYBU.L с VFMOBYBU.L с VMO.TO

Доходность на риск

SPES.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPES.L
Ранг доходности на риск SPES.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPES.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPES.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPES.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPES.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPES.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BYBU.L
Ранг доходности на риск BYBU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBU.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPES.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPES.LBYBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.94

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.69

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.62

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

13.19

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPES.L vs. BYBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPES.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYBU.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPES.L и BYBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPES.LBYBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.94

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.67

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SPES.L и BYBU.L

Максимальная просадка SPES.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке BYBU.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPES.L и BYBU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPES.LBYBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-35.94%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-5.06%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-20.81%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-20.81%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.38%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-5.01%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPES.L и BYBU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) составляет 2.00%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что SPES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPES.LBYBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.30%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

8.58%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

12.08%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.17%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

18.50%

+2.53%

Сравнение комиссий SPES.L и BYBU.L

SPES.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPES.L и BYBU.L

Дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как BYBU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.27%1.37%1.36%1.48%1.49%0.74%

Часто задаваемые вопросы

SPES.L and BYBU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPES.L.

SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPES.L and 0.15% for BYBU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPES.L и BYBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор