PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEQ.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

SPEQ.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и EQGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.46%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-7.37%28.61%24.02%62.04%-42.01%15.88%
Разные валюты инструментов

SPEQ.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.98%
3 года*
25.36%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий SPEQ.L и EQGB.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPEQ.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.13

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.06

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.93

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и EQGB.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и EQGB.L

Ни SPEQ.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и EQGB.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEQ.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-36.77%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.33%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-8.28%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.64%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.10%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEQ.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.08%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

13.75%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

22.98%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

24.73%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

24.85%

-6.87%