PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с BYBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEQ.L с BYBU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEQ.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - SPEQ.L tracks the S&P 500 Equal Weight Net Total Return while BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEQ.L returned 8.26%/yr vs 10.16%/yr for BYBU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEQ.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и BYBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у BYBU.L с доходностью 8.18%.

SPEQ.L

1 день
0.36%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.40%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.96%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

BYBU.L

1 день
0.96%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.31%
1 год
22.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и BYBU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		9.40%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.18%17.38%14.97%15.90%-12.83%13.55%

Correlation

The correlation between SPEQ.L and BYBU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.55

Over the past year, SPEQ.L and BYBU.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPEQ.L и BYBU.L

Секторы
SPEQ.L
BYBU.L

Технологии

18.3%
22.4%

Промышленность

14.7%
9.0%

Финансовые услуги

14.4%
27.9%

Здравоохранение

10.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Недвижимость

6.2%
3.0%

Коммунальные услуги

6.1%
0.9%

Энергетика

4.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.6%

Технологии

SPEQ.L
18.3%
BYBU.L
22.4%

Промышленность

SPEQ.L
14.7%
BYBU.L
9.0%

Финансовые услуги

SPEQ.L
14.4%
BYBU.L
27.9%

Здравоохранение

SPEQ.L
10.9%
BYBU.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

SPEQ.L
10.3%
BYBU.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

SPEQ.L
6.5%
BYBU.L
3.7%

Недвижимость

SPEQ.L
6.2%
BYBU.L
3.0%

Коммунальные услуги

SPEQ.L
6.1%
BYBU.L
0.9%

Энергетика

SPEQ.L
4.6%
BYBU.L
5.2%

Сырьевые материалы

SPEQ.L
4.1%
BYBU.L
3.1%

Коммуникационные услуги

SPEQ.L
4.0%
BYBU.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD
Часто сравнивают с BYBU.L:
BYBU.L с BUYB.LBYBU.L с QQQBYBU.L с VOOBYBU.L с IMSU.LBYBU.L с SPYL.LBYBU.L с VFMOBYBU.L с VMO.TO

Доходность на риск

SPEQ.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BYBU.L
Ранг доходности на риск BYBU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LBYBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.90

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.87

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.34

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

12.04

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. BYBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYBU.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и BYBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LBYBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.14

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и BYBU.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки BYBU.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и BYBU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEQ.LBYBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-28.64%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-5.19%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-19.21%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-22.11%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.86%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и BYBU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 2.65%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEQ.LBYBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.55%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

8.14%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.86%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

21.25%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

27.74%

-9.97%

Сравнение комиссий SPEQ.L и BYBU.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и BYBU.L

Ни SPEQ.L, ни BYBU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPEQ.L and BYBU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPEQ.L.

SPEQ.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return, while BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPEQ.L and 0.15% for BYBU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEQ.L и BYBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор