PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с LSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с LSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both S&P 500 funds - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while LSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 15.83%/yr vs 15.13%/yr for LSPX.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и LSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEP.L показывает доходность 10.28%, а LSPX.L немного выше – 10.61%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.90%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и LSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%26.61%21.47%-8.87%34.78%21.63%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%30.18%31.07%

Correlation

The correlation between SPEP.L and LSPX.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г.

0.95

The correlation between SPEP.L and LSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и LSPX.L

Секторы
SPEP.L
LSPX.L

Технологии

38.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

6.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.1%

Энергетика

4.2%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

SPEP.L
38.6%
LSPX.L
35.6%

Коммуникационные услуги

SPEP.L
14.5%
LSPX.L
11.2%

Финансовые услуги

SPEP.L
12.0%
LSPX.L
11.8%

Здравоохранение

SPEP.L
9.3%
LSPX.L
8.5%

Промышленность

SPEP.L
6.8%
LSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
LSPX.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
4.6%
LSPX.L
10.1%

Энергетика

SPEP.L
4.2%
LSPX.L
3.5%

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
LSPX.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPEP.L
1.9%
LSPX.L
1.8%

Коммунальные услуги

SPEP.L
0.8%
LSPX.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L

Доходность на риск

SPEP.L vs. LSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c LSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LLSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.80

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.72

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.06

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

14.65

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. LSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа LSPX.L равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и LSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LLSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.80

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.30

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и LSPX.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки LSPX.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и LSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LLSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-25.47%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-7.22%

-20.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-21.10%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-21.10%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-0.24%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.29%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

2.00%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и LSPX.L

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LLSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.58%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.13%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

10.50%

+32.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

14.53%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

17.05%

+13.04%

Сравнение комиссий SPEP.L и LSPX.L

И SPEP.L, и LSPX.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и LSPX.L

SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPEP.L and LSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L and LSPX.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while LSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и LSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор