PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 15.83%/yr vs 21.62%/yr for IUES.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEP.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%26.61%21.47%-8.87%34.78%21.63%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.94%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%10.75%

Correlation

The correlation between SPEP.L and IUES.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г.

0.33

The correlation between SPEP.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и IUES.L

Секторы
SPEP.L
IUES.L

Технологии

38.6%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Энергетика

4.2%
100.0%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

SPEP.L
38.6%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

SPEP.L
14.5%
IUES.L

-

Финансовые услуги

SPEP.L
12.0%
IUES.L

-

Здравоохранение

SPEP.L
9.3%
IUES.L

-

Промышленность

SPEP.L
6.8%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
4.6%
IUES.L

-

Энергетика

SPEP.L
4.2%
IUES.L
100.0%

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

SPEP.L
1.9%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

SPEP.L
0.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

SPEP.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.06

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.55

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.86

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

8.84

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.06

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и IUES.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-62.40%

+34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-16.59%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-23.92%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-23.92%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-9.10%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-16.00%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

5.38%

+12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.84%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

8.67%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

19.52%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

23.10%

+20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

26.62%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

28.22%

+1.87%

Сравнение комиссий SPEP.L и IUES.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и IUES.L

Ни SPEP.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPEP.L and IUES.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

SPEP.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор