PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPED.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPED.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPED.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
0.30%11.67%12.37%7.78%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-1.63%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

SPED.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPED.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.


SPED.L

1 день
1.74%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.32%
1 год
13.03%
3 года*
11.83%
5 лет*
10 лет*

FTWG.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
21.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий SPED.L и FTWG.L

SPED.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPED.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPED.L
Ранг доходности на риск SPED.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPED.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPED.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPED.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPED.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPED.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPED.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPED.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.96

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.31

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

9.54

-3.82

SPED.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPED.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPED.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPED.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.41

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.28

-0.78

Корреляция

Корреляция между SPED.L и FTWG.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPED.L и FTWG.L

Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%


TTM20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
1.39%1.36%1.39%1.46%1.51%0.74%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPED.L и FTWG.L

Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPED.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.80%

-17.78%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.16%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.05%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.06%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPED.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPED.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.21%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.03%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.49%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

13.13%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

13.13%

+4.63%