Сравнение SPDW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPDW и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или VTI.
Корреляция
Корреляция между SPDW и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и VTI
Основные характеристики
SPDW:
0.47
VTI:
1.92
SPDW:
0.73
VTI:
2.56
SPDW:
1.09
VTI:
1.35
SPDW:
0.68
VTI:
2.88
SPDW:
1.93
VTI:
12.48
SPDW:
3.15%
VTI:
1.98%
SPDW:
12.90%
VTI:
12.86%
SPDW:
-60.02%
VTI:
-55.45%
SPDW:
-8.98%
VTI:
-3.99%
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.19% против 12.48% соответственно.
SPDW
3.39%
-1.82%
-1.53%
5.09%
4.75%
5.19%
VTI
23.66%
-0.38%
8.51%
23.75%
13.89%
12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и VTI
SPDW берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и VTI
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.79% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и VTI
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и VTI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.