Сравнение SPDW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPDW и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDW или VTI.
Основные характеристики
| SPDW | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 10.87% | 25.64% |
| Дох-ть за 3 года | 1.46% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.53% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.02% |
| Макс. просадка | -60.02% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.26% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между SPDW и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и VTI
С начала года, SPDW показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.53% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и VTI
SPDW берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и VTI
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.66% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и VTI
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и VTI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.