Сравнение SPDM.L с ISAC.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 13.48%/yr for ISAC.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.48% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
ISAC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.99% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and ISAC.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
ISAC.L
Сравнение SPDM.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.36 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 16.74 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.52 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.88 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.86 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и ISAC.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -25.84% | -45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -6.88% | -29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -18.33% | -22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -18.33% | -52.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -25.84% | -45.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -0.36% | -56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -3.56% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 1.80% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и ISAC.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 3.74% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 9.25% | +27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 11.90% | +32.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 14.29% | +27.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 15.49% | +22.09% |
Сравнение комиссий SPDM.L и ISAC.L
И SPDM.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и ISAC.L
Ни SPDM.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and ISAC.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPDM.L is categorized as Commodities, while ISAC.L is Global Equities. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор