Сравнение SP5L.L с SP5.PA
SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and SP5.PA (Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR) are both S&P 500 funds from Amundi tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 15.13%/yr vs 15.12%/yr for SP5.PA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SP5.PA.
Доходность
Сравнение доходности SP5L.L и SP5.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP5L.L торгуется в GBP, в то время как SP5.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5.PA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SP5L.L показывает доходность 10.62%, а SP5.PA немного выше – 10.79%.
SP5L.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
SP5.PA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам SP5L.L и SP5.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 10.62% | 9.50% | 27.61% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 0.03% | 6.79% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 10.74% | 9.63% | 27.99% | 19.84% | -9.47% | 32.17% | 14.07% | 25.81% | 0.73% | 6.18% |
Correlation
The correlation between SP5L.L and SP5.PA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between SP5L.L and SP5.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5L.L vs. SP5.PA — Ранг доходности на риск
SP5L.L
SP5.PA
Сравнение SP5L.L c SP5.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP5L.L | SP5.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 4.10 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 14.82 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP5L.L | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SP5L.L и SP5.PA
Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, примерно равная максимальной просадке SP5.PA в -26.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и SP5.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5L.L | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -26.25% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -7.03% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -21.96% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.96% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.24% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.36% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.96% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5L.L и SP5.PA
Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 2.61%, в то время как у Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5L.L | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.04% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 7.40% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 10.96% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 14.74% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.00% | -0.16% |
Сравнение комиссий SP5L.L и SP5.PA
SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SP5.PA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5L.L и SP5.PA
SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 1.05% | 2.12% | 1.09% | 1.55% | 1.64% | 1.93% | 1.76% | 1.89% | 2.03% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SP5L.L and SP5.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SP5.PA is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5.PA is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SP5L.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.05% for SP5.PA.
Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и SP5.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор