Сравнение SP5L.L с PR1T.L
SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 14.16%/yr vs 4.32%/yr for PR1T.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности SP5L.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP5L.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP5L.L показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у PR1T.L с доходностью 3.76%.
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
PR1T.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SP5L.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 8.53% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 3.76% | -3.20% | 7.05% | -0.42% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between SP5L.L and PR1T.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5L.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
SP5L.L
PR1T.L
Сравнение SP5L.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SP5L.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.45 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 4.02 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SP5L.L и PR1T.L
Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5L.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -16.11% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -5.16% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -9.85% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -16.11% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -4.63% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.75% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.87% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5L.L и PR1T.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5L.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 1.53% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.95% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 6.53% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 8.45% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 8.32% | +9.65% |
Сравнение комиссий SP5L.L и PR1T.L
SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5L.L и PR1T.L
Ни SP5L.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SP5L.L and PR1T.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SP5L.L.
SP5L.L is categorized as S&P 500, while PR1T.L is Government Bonds. SP5L.L tracks S&P 500 Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор