Сравнение SP5.PA с PE500.PA
SP5.PA (Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR) and PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) are both S&P 500 funds from Amundi - SP5.PA tracks the S&P 500 Index while PE500.PA tracks the S&P 500 ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5.PA returned 14.95%/yr vs 14.38%/yr for PE500.PA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SP5.PA charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for PE500.PA.
Доходность
Сравнение доходности SP5.PA и PE500.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SP5.PA показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у PE500.PA с доходностью 10.83%.
SP5.PA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.18%
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SP5.PA и PE500.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 11.61% | 4.06% | 34.08% | 22.28% | -13.91% | 40.50% | 7.97% | 13.82% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 13.82% |
Correlation
The correlation between SP5.PA and PE500.PA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.97 |
The correlation between SP5.PA and PE500.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5.PA vs. PE500.PA — Ранг доходности на риск
SP5.PA
PE500.PA
Сравнение SP5.PA c PE500.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP5.PA | PE500.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.66 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 14.05 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP5.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SP5.PA и PE500.PA
Максимальная просадка SP5.PA за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке PE500.PA в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5.PA и PE500.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -33.60% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.47% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -23.69% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -23.69% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.85% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5.PA и PE500.PA
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) составляет 2.64%, в то время как у Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SP5.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PE500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.83% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.53% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 11.30% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.18% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.98% | -0.91% |
Сравнение комиссий SP5.PA и PE500.PA
SP5.PA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PE500.PA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5.PA и PE500.PA
Дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 1.05% | 2.12% | 1.09% | 1.55% | 1.64% | 1.93% | 1.76% | 1.89% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SP5.PA and PE500.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SP5.PA is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5.PA is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PE500.PA.
SP5.PA tracks S&P 500 Index, while PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index. Their fees differ too: 0.05% for SP5.PA and 0.25% for PE500.PA.
Подберите оптимальное распределение для SP5.PA и PE500.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор