Сравнение SP2Q.DE с XZEW.DE
SP2Q.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and XZEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - SP2Q.DE tracks the S&P 500® Equal Weight while XZEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, SP2Q.DE returned 12.12%/yr vs 12.65%/yr for XZEW.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SP2Q.DE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for XZEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SP2Q.DE и XZEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SP2Q.DE показывает доходность 10.37%, а XZEW.DE немного выше – 10.78%.
SP2Q.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
XZEW.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SP2Q.DE и XZEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 10.37% | -0.55% | 18.83% | 9.91% | -3.43% |
XZEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 10.78% | 1.09% | 18.02% | 10.63% | -3.60% |
Correlation
The correlation between SP2Q.DE and XZEW.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between SP2Q.DE and XZEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP2Q.DE vs. XZEW.DE — Ранг доходности на риск
SP2Q.DE
XZEW.DE
Сравнение SP2Q.DE c XZEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP2Q.DE | XZEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.33 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 12.75 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP2Q.DE | XZEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SP2Q.DE и XZEW.DE
Максимальная просадка SP2Q.DE за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки XZEW.DE в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2Q.DE и XZEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP2Q.DE | XZEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -23.98% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -5.00% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.73% | -23.98% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.76% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.70% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP2Q.DE и XZEW.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) имеют волатильность 2.04% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP2Q.DE | XZEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.12% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 6.92% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 10.93% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.97% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 13.97% | +1.47% |
Сравнение комиссий SP2Q.DE и XZEW.DE
SP2Q.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZEW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP2Q.DE и XZEW.DE
Ни SP2Q.DE, ни XZEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SP2Q.DE and XZEW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XZEW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SP2Q.DE.
SP2Q.DE tracks S&P 500® Equal Weight, while XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SP2Q.DE and 0.17% for XZEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SP2Q.DE и XZEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор