PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP2Q.DE с B500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP2Q.DE с B500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP2Q.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) are both S&P 500 funds - SP2Q.DE tracks the S&P 500® Equal Weight while B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP2Q.DE returned 9.25%/yr vs 11.15%/yr for B500.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SP2Q.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for B500.DE.

Доходность

Сравнение доходности SP2Q.DE и B500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SP2Q.DE показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у B500.DE с доходностью 8.94%.

SP2Q.DE

1 день
0.28%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.37%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.06%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

B500.DE

1 день
0.86%
1 месяц
5.03%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.45%
1 год
20.46%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP2Q.DE и B500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SP2Q.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		10.37%-0.55%18.83%9.91%-6.71%31.98%
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		8.94%4.76%20.85%12.10%-7.18%19.18%

Correlation

The correlation between SP2Q.DE and B500.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.93

The correlation between SP2Q.DE and B500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 Buyback ETF

Часто сравнивают с SP2Q.DE:
SP2Q.DE с SP2D.DESP2Q.DE с TSWE.DESP2Q.DE с SPYL.DESP2Q.DE с XDEW.DESP2Q.DE с SPYSP2Q.DE с VUAG.LSP2Q.DE с WELE.DE
Часто сравнивают с B500.DE:
B500.DE с VOOB500.DE с CSPX.LB500.DE с IWFB500.DE с SPQB.DEB500.DE с EFRW.DEB500.DE с ESEA.DEB500.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

SP2Q.DE vs. B500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP2Q.DE
Ранг доходности на риск SP2Q.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2Q.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2Q.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2Q.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2Q.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2Q.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
B500.DE
Ранг доходности на риск B500.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B500.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B500.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B500.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B500.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP2Q.DE c B500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP2Q.DEB500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.66

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.32

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.30

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

11.16

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP2Q.DE vs. B500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP2Q.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B500.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP2Q.DE и B500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP2Q.DEB500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SP2Q.DE и B500.DE

Максимальная просадка SP2Q.DE за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки B500.DE в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2Q.DE и B500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP2Q.DEB500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-42.49%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-4.75%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.73%

-23.66%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-23.66%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.31%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.83%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SP2Q.DE и B500.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) составляет 2.04%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что SP2Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP2Q.DEB500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.99%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.82%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

12.29%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.18%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.96%

-3.52%

Сравнение комиссий SP2Q.DE и B500.DE

SP2Q.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии B500.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP2Q.DE и B500.DE

Ни SP2Q.DE, ни B500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SP2Q.DE and B500.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, B500.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

B500.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SP2Q.DE.

SP2Q.DE tracks S&P 500® Equal Weight, while B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SP2Q.DE and 0.15% for B500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP2Q.DE и B500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор