Сравнение SP2D.DE с FWIA.DE
SP2D.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SP2D.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® Equal Weight, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, SP2D.DE returned 18.05% vs 26.39% for FWIA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SP2D.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SP2D.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SP2D.DE показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.
SP2D.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SP2D.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 10.33% | -0.81% | 18.69% | 6.59% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between SP2D.DE and FWIA.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between SP2D.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP2D.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
SP2D.DE
FWIA.DE
Сравнение SP2D.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP2D.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.08 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 16.52 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP2D.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.36 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.40 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SP2D.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка SP2D.DE за все время составила -22.69%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2D.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP2D.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -20.96% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -6.49% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -2.44% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.60% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP2D.DE и FWIA.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) составляет 2.09%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что SP2D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP2D.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.96% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 8.09% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 11.22% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.18% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.18% | +1.73% |
Сравнение комиссий SP2D.DE и FWIA.DE
SP2D.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP2D.DE и FWIA.DE
Дивидендная доходность SP2D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.28% | 1.39% | 1.34% | 1.49% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
SP2D.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SP2D.DE.
SP2D.DE is categorized as S&P 500, while FWIA.DE is Global Equities. SP2D.DE tracks S&P 500® Equal Weight, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.20% for SP2D.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SP2D.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор