PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP20.AS с IMAE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SP20.AS с IMAE.AS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS).

SP20.AS и IMAE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. IMAE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и IMAE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP20.AS и IMAE.AS

2026 (YTD)20252024
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		-10.91%19.56%5.33%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		-0.93%19.74%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у IMAE.AS с доходностью -0.93%.

SP20.AS

1 день
1.28%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-6.93%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMAE.AS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
5.22%
1 год
12.03%
3 года*
11.28%
5 лет*
9.36%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с XNAS.DESP20.AS с XNAS.LSP20.AS с GLDSP20.AS с IITU.LSP20.AS с JEPQSP20.AS с S500.PA
Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с SPGP.L

Сравнение комиссий SP20.AS и IMAE.AS

И SP20.AS, и IMAE.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

SP20.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP20.ASIMAE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.80

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.10

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.52

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

6.11

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP20.AS vs. IMAE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа IMAE.AS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и IMAE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP20.ASIMAE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.80

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между SP20.AS и IMAE.AS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и IMAE.AS

Ни SP20.AS, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и IMAE.AS

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и IMAE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

SP20.ASIMAE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-35.60%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.88%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-7.72%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.35%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.35%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и IMAE.AS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) составляет 4.64%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SP20.ASIMAE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.96%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

8.69%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

14.94%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

13.93%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

15.49%

+3.88%