PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP20.AS с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SP20.AS с EUEA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS).

SP20.AS и EUEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP20.AS и EUEA.AS

2026 (YTD)20252024
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		-8.37%19.56%5.33%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.62%21.70%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у EUEA.AS с доходностью -0.62%.

SP20.AS

1 день
2.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-4.79%
1 год
22.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUEA.AS

1 день
2.96%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
3.22%
1 год
10.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с XNAS.DESP20.AS с XNAS.LSP20.AS с GLDSP20.AS с IITU.LSP20.AS с JEPQSP20.AS с S500.PA
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Сравнение комиссий SP20.AS и EUEA.AS

SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

SP20.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP20.ASEUEA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.61

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.93

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.87

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.00

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP20.AS vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EUEA.AS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP20.ASEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.11

+0.45

Корреляция

Корреляция между SP20.AS и EUEA.AS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и EUEA.AS

SP20.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и EUEA.AS

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и EUEA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

SP20.ASEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-62.53%

+39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.72%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-7.08%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-24.44%

+20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.90%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и EUEA.AS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) составляет 5.55%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SP20.ASEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.44%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.82%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.31%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

17.10%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

18.04%

+1.45%