PortfoliosLab logo
Сравнение SP с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SP и IVV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SP и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Plus Corporation (SP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
763.84%
630.64%
SP
IVV

Основные характеристики

Доходность по периодам


SP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-4.55%

1 год

9.82%

5 лет

15.25%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SP и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SP
Ранг риск-скорректированной доходности SP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SP c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Plus Corporation (SP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SP: 1.30
IVV: 0.54
Коэффициент Сортино SP, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SP: 10.93
IVV: 0.88
Коэффициент Омега SP, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SP: 6.53
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара SP, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SP: 2.28
IVV: 0.56
Коэффициент Мартина SP, с текущим значением в 101.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SP: 101.56
IVV: 2.27


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.54
SP
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP и IVV

SP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SP
SP Plus Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SP и IVV


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.86%
SP
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности SP и IVV

Текущая волатильность для SP Plus Corporation (SP) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что SP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.25%
SP
IVV