PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SP с FINFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SP и FINFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SP и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Plus Corporation (SP) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.19%
188.38%
SP
FINFX

Основные характеристики

Доходность по периодам


SP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FINFX

С начала года

-12.06%

1 месяц

-11.43%

6 месяцев

-16.79%

1 год

-9.57%

5 лет

8.90%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SP и FINFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SP
Ранг риск-скорректированной доходности SP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

FINFX
Ранг риск-скорректированной доходности FINFX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SP c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Plus Corporation (SP) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SP: 0.73
FINFX: -0.51
Коэффициент Сортино SP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SP: 2.06
FINFX: -0.51
Коэффициент Омега SP, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SP: 1.73
FINFX: 0.92
Коэффициент Кальмара SP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SP: 0.89
FINFX: -0.45
Коэффициент Мартина SP, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SP: 7.58
FINFX: -1.69


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.51
SP
FINFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP и FINFX

SP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SP
SP Plus Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2
1.54%1.35%1.38%1.83%1.45%1.68%1.71%2.12%1.64%1.79%3.22%10.13%

Просадки

Сравнение просадок SP и FINFX


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-21.59%
SP
FINFX

Волатильность

Сравнение волатильности SP и FINFX

Текущая волатильность для SP Plus Corporation (SP) составляет 0.00%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что SP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
9.26%
SP
FINFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab